Убытки казахстанских финансовых организаций от обесценения российских инструментов могут достигнуть 300 млрд тенге. Такие цифры озвучила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает LS.
Она рассказала, что антироссийские санкции отражаются на банковском рынке Казахстана через три основных канала: валютный, кредитный и рыночный риски.
Рыночные риски для финансовых организаций уже материализовались. Так, снижение стоимости российских фининструментов и пересмотр суверенного рейтинга РФ привели к обесценению их стоимости в портфеле финорганизаций.
Общая доля финансовых инструментов РФ составляет порядка 1,3% от банковских активов, по брокерским организациям – 7,6%, страховым компаниям – 5,2%. Максимальный возможный убыток от обесценения данных инструментов оценивается в 300 млрд тенге.
«Для минимизации данного убытка было принято решение о переводе краткосрочных ценных бумаг российских эмитентов со сроком до погашения менее 1 года в категорию ценных бумаг, удерживаемых до погашения», – пояснила глава регуляторного органа.
И напомнила, что казахстанские банки ужесточили процедуры KYC (know your customer) для недопущения возникновения рисков вторичных санкций.
Рост валютных рисков связан с повышением курса и увеличением долговой нагрузки заемщиков, прокредитованных в иностранной валюте.
«Влияние таких рисков нами оценивается как управляемое со стороны банков, поскольку доля займов в иностранной валюте составляет 12%. При этом указанные заемщики имеют доходы в иностранной валюте, что нивелирует валютные риски для них. Напомню, что законодательно предусмотрено требование, что валютные кредиты могут выдаваться только заемщикам, имеющим доходы в соответствующих иностранных валютах», – отметила она.
Также в АРРФР ожидают, что давление на капитал банков будет оказывать рост кредитных рисков, связанный с ухудшением финансового состояния заемщиков в результате изменения обменного курса тенге, удорожания импорта, нарушения цепочек поставок товаров и задержек в реализации инвестиционных проектов.
«В этих условиях банкам рекомендовано проводить работу с заемщиками, в особенности с МСБ, по смягчению кредитных условий. Мы будем и дальше тщательно отслеживать данную ситуацию совместно с банками», – отметила Абылкасымова.
Несмотря на текущие вызовы, она еще раз подчеркнула, что казахстанские банки имеют значительный запас прочности. За последние два года с рынка ушли пять банков и списаны проблемные кредиты на сумму 1,3 трлн тенге. Сформированы провизии в размере 554 млрд тенге.
По итогам 2021 года уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизился до исторического минимума и составил 3,3% от ссудного портфеля. При этом уровень стрессовых активов также снизился до 8,8% от ссудного портфеля банков. Активы банковской системы на начало 2022 года составили 37,6 трлн тенге. За два месяца с начала года наблюдается рост объема вкладов клиентов в банках на 2,7%, до 26,7 трлн тенге.
«Нам очень важно на этом этапе создать условия для недопущения повторения реализации системных рисков в банковском секторе в будущем», – резюмировала глава АРРФР.