19 июня текущего года состоялась встреча Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее — Агентство) Мадины Абылкасымовой с представителями Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК).
На встрече обсуждались вызовы для экономики и финансового сектора Казахстана, вопросы обеспечения финансовой стабильности, повышения роли финансового сектора в финансировании экономики, защиты прав потребителей финансовых услуг и цифровизации финансового сектора.
В своем докладе глава финрегулятора отметила, что, несмотря на внешние и внутренние шоки последних лет, финансовый сектор Казахстана стабилен и демонстрирует устойчивый рост. Совокупные активы финансовых организаций за последние 5 лет увеличились в 2 раза до 52,6 трлн тенге и достигли 51,1% ВВП.
Перед финансовым сектором остается актуальным ряд вызовов, как глобальных, так и локальных. Внешние вызовы связаны с ужесточением макроэкономических условий на фоне усиления геополитических рисков и санкционных ограничений.
Что касается локальных вызовов, то можно выделить высокую инфляцию и ставки, которые снижают доступность долгосрочного финансирования субъектов бизнеса, нарастание рисков в сегменте розничного кредитования, а также усиление рисков финансового мошенничества и киберугроз в результате ускоренного развития цифровизации финансовой отрасли.
Одним из главных приоритетов Председатель Агентства отметила обеспечение стабильности финансового сектора и развитие риск-ориентированного надзора. Для этого Агентством реализуются модель SREP (Supervisory Review and Evaluation process), регулярный AQR (Assets Quality Review) и надзорное стресс-тестирование. В ближайших планах Агентства создание условий для продаж стрессовых активов через цифровые платформы и полноценный переход риск-ориентированного надзора на Базельские стандарты.
Агентство продолжает укреплять регулирование и надзор за банками в соответствии с Базельскими стандартами.
Согласно Базельским стандартам, банки должны иметь собственные внутренние оценки капитала и ликвидности для покрытия всех рисков банковской деятельности. Для этого в 2022 году Агентство утвердило методологию внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP) и ликвидности (ILAAP) и с 1 июля т.г. банки будут проводить данные оценки.
Следующим важным компонентом риск-ориентированного надзора является внедрение надзорной надбавки к капиталу по результатам оценки SREP, AQR и надзорного стресс-тестирования, что позволит обеспечить дополнительный запас капитала для покрытия потенциально возможных убытков. Надзорная надбавка на капитал будет введена с 2024 года.
В условиях развития финансовых экосистем возрастают риски банковских конгломератов и холдингов, что требует усиления консолидированного надзора. До конца 2023 года Агентством будут введены требования к расчету капитала, концентрации кредитного риска и ликвидности на уровне банковских конгломератов, а также усилен надзор за внутригрупповыми сделками.
Глава финрегулятора отметила, что в условиях волатильности на внешних рынках важно обеспечить устойчивость финансового сектора Казахстана к возможным финансовым кризисам. Для этого будут совершенствованы ключевые элементы сети финансовой безопасности – механизмы урегулирования проблемных банков, предоставления экстренной ликвидности, антикризисного планирования и межведомственного взаимодействия Национального Банка, Агентства и Правительства.
Для повышения эффективности инструментов урегулирования в настоящее время Агентством разрабатываются требования к планам восстановления банков и методология регулятора по оценке их эффективности, которые будут введены в 2024 году. Будут поэтапно внедряться требования к наличию у банков внутренних ресурсов для поглощения потенциальных убытков. На законодательном уровне будут сокращены сроки урегулирования и ликвидации неплатежеспособных банков.
Кроме того, будет пересмотрено государственное участие в урегулировании банков, в том числе конкретизированы формы и механизмы участия государства, а также определены задачи и роли Агентства, Национального Банка и Правительства. На законодательном уровне будут запрещены любые формы государственного вмешательства на нерыночных механизмах в рамках поддержания устойчивости банков.